Im letzten Release kamen Risikokennzahlen als Spalten und Diagramme hinzu. Diese Version führt sie in einem Bericht zusammen, der eine zentrale Frage beantwortet: Wie risikoreich ist mein Portfolio – und warum?
Ein Risiko-Score von 0 bis 100
Berichte → Risiko bewertet dein Portfolio von 0 bis 100 anhand von elf Messwerten: Rendite über ein Jahr und langfristig, Sharpe-Ratio, Volatilität, maximaler Drawdown, Value at Risk, Beta sowie Konzentration nach Regionen, Branchen, Kategorien und Währungen. Auch deine Benchmark erhält einen Score, sodass du sofort siehst, ob dein Portfolio ruhiger oder turbulenter läuft als der Index.
Neben dem Score erklären bis zu fünf Erkenntnisse in verständlicher Sprache, was die Treiber dahinter sind.
Jeder Messwert auf seiner eigenen Skala
Jeder Messwert wird anhand eigener Schwellenwerte als Schwach, Mittel oder Stark eingestuft. Ein Balken ordnet dein Portfolio, deine Benchmarks und jede einzelne Position auf derselben Skala ein. Klicke in einer Zeile auf die Anzahl der schwachen Werte, um diese Positionen auszuwählen: Ein blauer Punkt zeigt dir, ob die Positionen, die dein Portfolio volatil machen, auch hinter dessen Drawdown stecken.
Diversifikation und Risiko vs. Rendite
Donut-Diagramme schlüsseln das Portfolio nach Region, Branche und Kategorie sowie deren Konzentration auf. Ein Streudiagramm stellt die Rendite jeder Position ihrer Volatilität, dem tiefsten Drawdown oder dem Beta-Wert gegenüber, wobei das Portfolio und die Benchmarks als Referenz dienen. Die Tabelle der Positionen darunter bietet Voreinstellungen für Risiko, Rendite, Drawdowns, Korrelation sowie Diversifikation und lässt sich mit einem Klick exportieren.
Annualisierte Rendite gegenüber der Volatilität für jede PositionWas du jetzt besitzt oder was du tatsächlich gehalten hast
Standardmäßig misst der Bericht deine heutigen Positionen über den gesamten Zeitraum – also das Risiko dessen, was du jetzt besitzt. Aktiviere die Historische Aufteilung, um zu messen, was dein Portfolio tatsächlich durchgemacht hat, inklusive aller Käufe und Verkäufe. Wähle 1, 5, 10, 30 oder 50 Jahre, eine oder mehrere Benchmarks sowie beliebige Filter aus und speichere dieses Setup als Lesezeichen.
Unter Risikobericht erfährst du, wie die einzelnen Messwerte bewertet werden.
Ebenfalls neu in dieser Version
- Streudiagramme im Portfolio. Stelle im Diagramm-Editor eine Risikokennzahl einer anderen für jede Gruppe gegenüber – etwa Rendite gegenüber Volatilität oder Alpha gegenüber Beta.
- Heatmaps skaliert nach beliebigen Kennzahlen. Über eine neue Auswahl für die Größe lässt sich festlegen, was die Rechtecke darstellen: wie bisher das durchschnittlich investierte Kapital oder aber den aktuellen Wert, das maximale investierte Kapital und andere Kennzahlen.
- Mehr Risikokennzahlen für Diagramme: Beta, Alpha, Rendite und annualisierte Rendite, jeweils auch als eine (Preise)-Variante, plus Positionskonzentration und Währungs-Exposure.
- Regionale Diversifikation verteilt eine Position, die einer breiten Region wie „Developed“ zugeordnet ist, nun auf die darunter liegenden Regionen.