Raport ryzyka — wynik ryzyka portfela, wnioski i ryzyko a stopa zwrotu | Changelog Capitally

Ostatnia aktualizacja dodała metryki ryzyka jako kolumny i wykresy. Ta łączy je w jeden raport, który odpowiada na pytanie: jak ryzykowne jest moje portfolio i dlaczego?

Wynik ryzyka w skali do 100

Raporty → Ryzyko ocenia Twoje portfolio w skali od 0 do 100 na podstawie jedenastu mierników: stopy zwrotu w skali roku i długoterminowej, wskaźnika Sharpe'a, zmienności, maksymalnego obsunięcia kapitału, wartości zagrożonej (VaR), bety oraz koncentracji w podziale na regiony, sektory, kategorie i waluty. Twój benchmark również otrzymuje wynik, dzięki czemu od razu widzisz, czy Twoje inwestycje są bardziej stabilne czy bardziej zmienne niż indeks.

Obok wyniku znajdziesz do pięciu wniosków napisanych prostym językiem, które wyjaśniają, co wpływa na ocenę.

Raport ryzyka Capitally: wynik ryzyka 82 na 100, oceniony jako niskie ryzyko (dla porównania S&P 500 ma 61), wykres radarowy z jedenastoma miernikami oraz pięć wniosków na temat portfela

Każdy miernik we własnej skali

Każdy miernik jest oceniany jako Słaba, Umiarkowana lub Mocna na podstawie własnych progów, a pasek umieszcza Twoje portfolio, benchmarki i każdy składnik aktywów w tej samej skali. Kliknij liczbę słabych ocen w dowolnym wierszu, aby wybrać te aktywa: niebieska kropka podpowie, czy pozycje powodujące zmienność portfela są również tymi, które odpowiadają za jego obsunięcie kapitału.

Pomiary w raporcie ryzyka z 15 aktywami o niskiej zmienności, zaznaczonymi na niebiesko na każdej skali

Dywersyfikacja oraz ryzyko a stopa zwrotu

Wykresy pierścieniowe przedstawiają portfolio w podziale na regiony, sektory przemysłu i kategorie wraz z ich koncentracją. Wykres Punktowy nanosi stopę zwrotu każdego aktywa w relacji do jego zmienności, maksymalnego obsunięcia kapitału lub bety, z uwzględnieniem portfolio i benchmarków w celach porównawczych. Tabela aktywów poniżej posiada ustawienia wstępne dla ryzyka, zysków, obsunięć, korelacji i dywersyfikacji oraz pozwala na eksport CSV jednym kliknięciem.

Wykres punktowy ryzyka względem stopy zwrotu przedstawiający roczną stopę zwrotu każdego aktywa w relacji do jego zmienności, z uwzględnieniem portfela oraz indeksu S&P 500 jako punktów odniesienia

Roczna stopa zwrotu w relacji do zmienności dla każdego aktywa

Stan obecny czy historyczny

Domyślnie raport mierzy bieżący skład portfela w całym okresie — ryzyko tego, co posiadasz obecnie. Włącz Historyczna alokacja, aby zmierzyć, przez co faktycznie przechodziło Twoje portfolio, wliczając w to kupna i sprzedaże. Wybierz 1, 5, 10, 30 lub 50 lat, jeden lub więcej benchmarków oraz dowolny filtr, a następnie zapisz ustawienie jako zakładkę.

Zobacz Raport ryzyka, aby dowiedzieć się, jak oceniany jest każdy miernik.

🎩 Dostępne w planach Navigator, Captain i Founders oraz podczas bezpłatnego okresu próbnego.

Również w tym wydaniu

Wykresy punktowe w Portfolio. Wykreslaj jedną metrykę ryzyka względem drugiej dla każdej grupy — stopę zwrotu względem zmienności, alfę względem bety — bezpośrednio z edytora wykresów.
Mapy ciepła z rozmiarem wg dowolnej metryki. Nowy selektor Rozmiar określa, co mierzą prostokąty: średni kapitał tak jak wcześniej, lub wartość, maksymalny kapitał i inne metryki.
Więcej metryk ryzyka dla wykresów: Beta, Alfa, Stopa zwrotu i Roczna stopa zwrotu, każda w wariancie Ceny, oraz Koncentracja aktywów i Ekspozycja walutowa.
Dywersyfikacja regionalna teraz rozdziela aktywa przypisane do szerokiego regionu, takiego jak kraje rozwinięte, na podrzędne regiony.