Risikokennzahlen — Drawdown, Volatilität, Value at Risk und Korrelation

Dieses Release fügt Risikokennzahlen hinzu: wie holprig die Fahrt war, nicht nur wie weit du gekommen bist. Sie funktionieren für jede Position, jedes Konto, jede Asset-Klasse oder jedes Tag über den von dir ausgewählten Zeitraum.

Drawdown-Chart

Ein neues Drawdown-Preset in der Renditeansicht zeigt, wie weit dein Portfolio unter seinem Höchststand lag, wobei deine Benchmarks als gestrichelte Linien dargestellt werden.

Neue Spalten

• Drawdown, Tiefster Drawdown und Längster Drawdown zeigen den aktuellen Rückgang vom Höchststand des Zeitraums, den größten Einbruch und die längste Verlustphase, inklusive Datum und Dauer in Tagen.
• Volatilität und Sharpe-Ratio zeigen die annualisierte Volatilität und die Rendite pro Risikoeinheit, gemessen an deinem eigenen risikofreien Zinssatz oder der 3-monatigen US-T-Bill.
• Value at Risk % und Value at Risk zeigen, was in den nächsten 30 Tagen mit einer Wahrscheinlichkeit von 95 % verloren gehen könnte. Eine Position mit einer jährlichen Volatilität von 25 % liegt hier bei etwa 12 %.
• Korrelation zeigt, wie eng sich jede Zeile im Gleichschritt mit deiner ersten Benchmark bewegt, von 1 (gleichlaufend) bis −1 (entgegengesetzt).
• Regionale und Sektorale Diversifikation liefern einen Herfindahl-Index, bei dem 1,0 bedeutet, dass alles an einem Ort konzentriert ist, und ein niedrigerer Wert für eine breitere Streuung steht.

Jede Spalte außer der Diversifikation hat auch eine (Preise)-Variante. Die normale Spalte folgt deiner tatsächlichen, zeitgewichteten Historie. Die (Preise)-Variante misst deine heutigen Bestände so, als ob du sie über den gesamten Zeitraum gehalten hättest.

Schalte sie im Spaltenmenü unter Risikokennzahlen ein oder wähle sie im Chart-Editor aus. Weitere Details findest du unter Risikokennzahlen.

Eigene Bilder hochladen

In den kostenpflichtigen Tarifen kannst du dein eigenes Profilbild hochladen, indem du in den Profileinstellungen auf deinen Avatar klickst, oder deinen Gravatar weiterhin über dasselbe Menü bearbeiten. Die Symbolauswahl für Konten, Assets, Märkte und Tags bietet einen neuen Tab Hochladen: Wähle eine Datei aus oder füge ein Bild über Einfügen oder mit Strg/⌘+V ein. Hochgeladene Symbole werden zur Wiederverwendung in einer projektspezifischen Bibliothek gespeichert. Symbolbilder werden vor dem Hochladen in deinem Browser verschlüsselt, genau wie alle anderen Portfoliodaten. Profilbilder sind öffentlich, da sie als dein Avatar angezeigt werden.