Rapport de risque — Score de risque du portefeuille, conclusions et risque vs rendement | Changelog de Capitally

La dernière mise à jour a ajouté des indicateurs de risque sous forme de colonnes et de graphiques. Cette version les rassemble dans un rapport qui répond à une question simple : quel est le niveau de risque de mon portefeuille, et pourquoi ?

Un score de risque sur 100

Rapports → Risque évalue votre portefeuille de 0 à 100 sur onze mesures : rendement sur un an et à long terme, ratio de Sharpe, volatilité, drawdown maximum, Value at Risk, bêta, et concentration par régions, secteurs, catégories et devises. Votre indice de référence obtient également un score, afin que vous puissiez voir immédiatement si votre portefeuille est plus calme ou plus volatil que l'indice.

À côté du score, jusqu'à cinq conclusions expliquent les facteurs déterminants en langage clair.

Rapport de risque Capitally : un score de risque de 82 sur 100, classé comme faible par rapport à 61 pour le S&P 500, un graphique en radar illustrant onze mesures et cinq conclusions sur le portefeuille

Chaque mesure sur sa propre échelle

Chaque mesure est classée Faible, Correct ou Fort par rapport à ses propres seuils, et une barre positionne votre portefeuille, vos benchmarks et chaque actif sur une même échelle. Cliquez sur le nombre de points faibles sur n'importe quelle ligne pour sélectionner ces actifs : un point bleu vous indiquera si les positions qui rendent le portefeuille volatil sont également celles à l'origine de son drawdown.

Rapport de risque avec les 15 actifs notés comme volatils sélectionnés et tracés en bleu sur chaque échelle

Diversification et risque vs rendement

Des graphiques en anneau décomposent le portefeuille par région, secteur d'activité et catégorie avec leur niveau de concentration. Un nuage de points affiche le rendement de chaque actif par rapport à sa volatilité, son drawdown le plus profond ou son bêta, avec le portefeuille et les indices de référence comme points de comparaison. Le tableau des actifs ci-dessous propose des préréglages pour le risque, les rendements, les drawdowns, la corrélation et la diversification, avec un export en un clic.

Graphique en nuage de points du risque par rapport au rendement, affichant le rendement annualisé de chaque actif en fonction de sa volatilité, avec le portefeuille et le S&P 500 comme points de référence

Rendement annualisé par rapport à la volatilité pour chaque actif

Ce que vous détenez maintenant, ou ce que vous avez réellement possédé

Par défaut, le rapport mesure les positions actuelles sur toute la période — le risque de ce que vous possédez maintenant. Activez la Répartition historique pour mesurer ce que votre portefeuille a réellement vécu, achats et ventes inclus. Choisissez 1, 5, 10, 30 ou 50 ans, un ou plusieurs benchmarks, et tout filtre de votre choix, puis enregistrez la configuration en tant que signet.

Consultez le Rapport de risque pour savoir comment chaque mesure est évaluée.

🎩 Disponible sur les plans Navigator, Captain et Founders, ainsi que pendant l'essai gratuit.

Également dans cette mise à jour

Nuages de points dans Portefeuille. Affichez un indicateur de risque par rapport à un autre pour chaque groupe — rendement vs volatilité, alpha vs bêta — depuis l'éditeur de graphique.
Heatmaps dimensionnées selon n'importe quel indicateur. Un nouveau sélecteur de Taille définit ce que les rectangles mesurent : le principal moyen comme auparavant, ou la valeur, le principal maximum et d'autres mesures.
Davantage d'indicateurs de risque pour les graphiques : bêta, alpha, rendement et rendement annualisé, chacun avec une variante (Prix), ainsi que la concentration des actifs et l'exposition aux devises.
La diversification régionale répartit désormais une position assignée à une vaste région, comme les pays développés, entre les régions qui la composent.