Informe de riesgo — Puntuación de riesgo de la cartera, hallazgos y riesgo vs. rentabilidad | Novedades de Capitally

La última versión añadió métricas de riesgo como columnas y gráficos. Esta las reúne en un informe que responde a una pregunta: ¿cuánto riesgo tiene mi cartera y por qué?

Una puntuación de riesgo sobre 100

Informes → Riesgo puntúa tu cartera de 0 a 100 sobre once mediciones: rentabilidad a un año y a largo plazo, ratio de Sharpe, volatilidad, máximo drawdown, Value at Risk, beta y concentración por regiones, sectores, categorías y divisas. Tu índice de referencia también recibe una puntuación, así ves de un vistazo si tu cartera es más tranquila o más movida que el índice.

Junto a la puntuación, hasta cinco hallazgos explican en lenguaje claro qué la determina.

Informe de riesgo de Capitally: una puntuación de riesgo de 82 sobre 100, clasificada como riesgo bajo frente a los 61 del S&P 500, un gráfico de radar con once mediciones y cinco hallazgos sobre la cartera

Cada medición en su propia escala

Cada medición se califica como Débil, Aceptable o Sólido según sus propios umbrales, y una barra sitúa tu cartera, tus índices de referencia y cada activo en la misma escala. Haz clic en el recuento de débiles de cualquier fila para seleccionar esos activos: un punto azul te dirá si las posiciones que hacen volátil a la cartera son también las responsables de su drawdown.

Medición del informe de riesgo con los 15 activos de baja volatilidad seleccionados y representados en azul en cada escala

Diversificación y riesgo vs. rentabilidad

Los gráficos de anillo desglosan la cartera por región, sector industrial y categoría con su concentración. Un gráfico de dispersión representa la rentabilidad de cada activo frente a su volatilidad, su drawdown más profundo o su beta, con la cartera y los índices de referencia como referencia. La tabla de activos inferior tiene plantillas para riesgo, rentabilidad, drawdowns, correlación y diversificación, y se exporta con un clic.

Gráfico de dispersión de riesgo frente a rentabilidad que muestra la rentabilidad anualizada de cada activo respecto a su volatilidad, con la cartera y el S&P 500 como puntos de referencia

Rentabilidad anualizada frente a volatilidad para cada activo

Lo que tienes ahora, o lo que realmente mantuviste

Por defecto, el informe mide las posiciones actuales durante todo el periodo — el riesgo de lo que tienes ahora. Activa Asignación histórica para medir lo que tu cartera realmente vivió, compras y ventas incluidas. Elige 1, 5, 10, 30 o 50 años, uno o varios índices de referencia y cualquier filtro, y luego guarda la configuración como marcador.

Consulta Informe de riesgo para ver cómo se puntúa cada medición.

🎩 Disponible en los planes Navigator, Captain y Founders, y durante la prueba gratuita.

También en esta versión

Gráficos de dispersión en Cartera. Representa una métrica de riesgo frente a otra para cada grupo — rentabilidad frente a volatilidad, alfa frente a beta — desde el editor de gráficos.
Mapas de calor dimensionados por cualquier métrica. Un nuevo selector Tamaño define qué miden los rectángulos: el principal medio como antes, o el valor, el principal máximo y otras métricas.
Más métricas de riesgo para gráficos: Beta, Alfa, Rentabilidad y Rentabilidad anualizada, cada una con una variante (Precios), además de Concentración de activos y Exposición a divisas.
La diversificación regional ahora reparte una posición asignada a una región amplia, como Desarrollados, entre las regiones que la componen.