Wskaźniki ryzyka — drawdowny, zmienność, Value at Risk i korelacja

Ta aktualizacja dodaje wskaźniki ryzyka: nie tylko pokazują, jak daleko zaszły Twoje inwestycje, ale też jak „wyboista” była to droga. Działają dla każdej pozycji, rachunku, typu aktywów czy tagu, w wybranym przez Ciebie okresie.

Wykres Drawdown

Nowy preset Drawdown w widoku stopy zwrotu pokazuje, jak daleko poniżej szczytu znajdowało się Twoje portfolio, z benchmarkami naniesionymi jako linie przerywane.

Nowe kolumny

• Drawdown, Największy drawdown i Najdłuższy drawdown pokazują aktualny spadek od szczytu okresu, największy spadek oraz najdłuższy czas pozostawania „pod wodą”, wraz z datami i długością w dniach.
• Zmienność i Wskaźnik Sharpe'a przedstawiają roczną zmienność oraz zysk na jednostkę ryzyka w odniesieniu do Twojej własnej stopy wolnej od ryzyka lub 3-miesięcznych bonów skarbowych USA.
• Value at Risk % i Value at Risk pokazują, co może zostać utracone w ciągu najbliższych 30 dni z 95-procentowym poziomem ufności. Aktywo o 25-procentowej zmienności rocznej wykazuje wartość około 12 %.
• Korelacja pokazuje, jak blisko dany wiersz porusza się w relacji do Twojego pierwszego benchmarku, od 1 (w tym samym kierunku) do −1 (w przeciwnym).
• Dywersyfikacja regionalna i Dywersyfikacja sektorowa podają wynik Herfindahla, gdzie 1,0 oznacza koncentrację w jednym miejscu, a niższy wynik – większe rozproszenie.

Każda kolumna poza dywersyfikacją posiada również wariant (Ceny). Wersja podstawowa opiera się na Twojej rzeczywistej historii ważonej czasem. Wersja (Ceny) mierzy dzisiejsze pozycje tak, jakbyś posiadał je przez cały okres.

Włącz je w sekcji Wskaźniki ryzyka w menu kolumn lub wybierz w edytorze wykresów. Szczegóły znajdziesz w Wskaźniki ryzyka.

Prześlij własne obrazy

W planach płatnych możesz przesłać własne zdjęcie profilowe, klikając swój awatar w ustawieniach profilu, lub edytować swoje Gravatar z tego samego menu. Wybór ikon dla rachunków, aktywów, rynków i tagów posiada nową kartę Prześlij: wybierz plik lub wklej obraz za pomocą Wklej lub Ctrl/⌘+V. Przesłane ikony są przechowywane w bibliotece dla danego projektu w celu ponownego użycia. Ikony są szyfrowane w przeglądarce przed przesłaniem, podobnie jak reszta danych Twojego portfolio. Zdjęcia profilowe są publiczne, ponieważ wyświetlają się jako Twój awatar.