Indicateurs de risque — drawdowns, volatilité, Valeur à risque et corrélation

Cette version ajoute des indicateurs de risque : à quel point le parcours a été mouvementé, et pas seulement jusqu'où vous êtes allé. Ils fonctionnent pour toute position, tout compte, tout type d'actif ou tag, sur la période que vous choisissez.

Graphique de drawdown

Un nouveau préréglage Drawdown sur la vue Taux de rendement montre à quel point votre portefeuille est resté sous son sommet, avec vos indices de référence en pointillés.

Nouvelles colonnes

• Drawdown, Deepest Drawdown et Longest Drawdown affichent la baisse actuelle depuis le sommet de la période, la chute la plus importante et la plus longue période passée sous le sommet, avec les dates et la durée en jours.
• Volatilité et Ratio de Sharpe affichent la volatilité annualisée et le rendement par unité de risque, par rapport à votre propre taux sans risque ou au bon du Trésor américain à 3 mois.
• Valeur à risque % et Valeur à risque montrent ce qui pourrait être perdu sur les 30 prochains jours avec une confiance de 95 %. Une position avec 25 % de volatilité annuelle affiche environ 12 %.
• Corrélation montre à quel point chaque ligne évolue en phase avec votre premier indice de référence, de 1 (ensemble) à −1 (opposé).
• Diversification régionale et sectorielle donnent un score de Herfindahl où 1,0 signifie tout au même endroit et une valeur plus basse signifie une meilleure répartition.

Chaque colonne, hormis la diversification, dispose aussi d'une variante (Prix). La version simple suit votre historique réel, pondéré par le temps. La version (Prix) mesure vos positions actuelles comme si vous les aviez détenues sur toute la période.

Activez-les sous Indicateurs de risque dans le menu des colonnes, ou sélectionnez-les dans l'éditeur de graphique. Voir Indicateurs de risque pour les détails.

Téléverser vos propres images

Sur les plans payants, vous pouvez téléverser votre propre image de profil en cliquant sur votre avatar dans les paramètres du profil, ou continuer à modifier votre Gravatar depuis le même menu. Le sélecteur d'icônes pour les comptes, actifs, marchés et tags dispose d'un nouvel onglet Téléverser : choisissez un fichier ou collez une image avec Coller ou Ctrl/⌘+V. Les icônes téléversées sont conservées dans une bibliothèque propre à chaque projet pour être réutilisées. Les images des icônes sont chiffrées dans votre navigateur avant le téléversement, comme le reste des données de votre portefeuille. Les images de profil sont publiques, puisqu'elles s'affichent comme votre avatar.