Métricas de riesgo — drawdowns, volatilidad, valor en riesgo y correlación

Esta versión añade métricas de riesgo: no solo hasta dónde has llegado, sino lo movido que ha sido el trayecto. Funcionan para cualquier posición, cuenta, tipo de activo o etiqueta, en el periodo que elijas.

Gráfico de drawdown

Una nueva plantilla Drawdown en la vista de rentabilidad muestra cuánto se ha situado tu cartera por debajo de su máximo, con tus índices de referencia como líneas discontinuas.

Nuevas columnas

• Drawdown, Drawdown más profundo y Drawdown más largo muestran la caída actual desde el máximo del periodo, la mayor caída y el periodo más largo por debajo del máximo, con fechas y duración en días.
• Volatilidad y Ratio de Sharpe muestran la volatilidad anualizada y la rentabilidad por unidad de riesgo, frente a tu propio tipo libre de riesgo o a la letra del Tesoro de EE. UU. a 3 meses.
• Valor en riesgo % y Valor en riesgo muestran cuánto podría perderse en los próximos 30 días con un 95 % de confianza. Una posición con un 25 % de volatilidad anual marca en torno a un 12 %.
• Correlación indica hasta qué punto cada fila se mueve junto a tu primer índice de referencia, de 1 (a la par) a −1 (en sentido opuesto).
• Diversificación regional y sectorial ofrecen una puntuación de Herfindahl donde 1,0 significa todo concentrado en un mismo sitio y valores más bajos indican mayor dispersión.

Cada columna, salvo las de diversificación, tiene también una variante (Precios). La normal sigue tu historial real ponderado por tiempo. La (Precios) mide las posiciones actuales como si las hubieras mantenido durante todo el periodo.

Actívalas en Métricas de riesgo dentro del menú de columnas, o selecciónalas en el editor de gráficos. Consulta Métricas de riesgo para más detalles.

Sube tus propias imágenes

En los planes de pago puedes subir tu propia imagen de perfil haciendo clic en tu avatar en los ajustes de perfil, o seguir editando tu Gravatar desde el mismo menú. El selector de iconos para cuentas, activos, mercados y etiquetas tiene una nueva pestaña Subir: elige un archivo o pega una imagen con Pegar o Ctrl/⌘+V. Los iconos subidos se guardan en una biblioteca por proyecto para reutilizarlos. Las imágenes de los iconos se cifran en tu navegador antes de subirlas, como el resto de los datos de tu cartera. Las imágenes de perfil son públicas, ya que se muestran como tu avatar.