Metriche di rischio — drawdown, volatilità, Value at Risk e correlazione

Questa release aggiunge le metriche di rischio: non conta solo quanto hai guadagnato, ma quanto è stato turbolento il percorso. Funzionano per qualsiasi posizione, conto, tipo di asset o tag, nel periodo selezionato.

Grafico del Drawdown

Un nuovo preset Drawdown nella vista Rendimento mostra quanto il tuo portafoglio è sceso rispetto al picco, con i tuoi benchmark visualizzati come linee tratteggiate.

Nuove colonne

• Drawdown, Drawdown massimo e Drawdown più lungo mostrano il calo attuale rispetto al picco del periodo, la perdita maggiore e il periodo di tempo più lungo in territorio negativo, con date e durata in giorni.
• Volatilità e Indice di Sharpe mostrano la volatilità annualizzata e il rendimento per unità di rischio, calcolati rispetto al tuo tasso privo di rischio o ai T-bill statunitensi a 3 mesi.
• Value at Risk % e Value at Risk indicano la potenziale perdita nei prossimi 30 giorni con un livello di confidenza del 95 %. Un titolo con una volatilità annuale del 25 % ha un valore di circa il 12 %.
• Correlazione mostra quanto ogni riga si muove in sintonia con il tuo primo benchmark, da 1 (movimento identico) a −1 (movimento opposto).
• Diversificazione geografica e Diversificazione settoriale forniscono un punteggio di Herfindahl dove 1,0 significa concentrazione totale e valori inferiori indicano una maggiore diversificazione.

Ogni colonna, ad eccezione di quelle relative alla diversificazione, ha anche una variante (Prezzi). La versione base segue la tua cronologia effettiva ponderata per il tempo. La variante (Prezzi) valuta le posizioni odierne come se le avessi detenute per l'intero periodo.

Attivale sotto Metriche di rischio nel menu delle colonne o selezionale nell'editor del grafico. Consulta Metriche di rischio per tutti i dettagli.

Carica le tue immagini

Nei piani a pagamento puoi caricare la tua immagine profilo cliccando sul tuo avatar nelle impostazioni del Profilo, oppure continuare a gestire il tuo Gravatar dallo stesso menu. Il selettore di icone per conti, asset, mercati e tag ha una nuova scheda Carica: seleziona un file o incolla un'immagine con Incolla o Ctrl/⌘+V. Le icone caricate vengono salvate in una libreria specifica per progetto per il riutilizzo. Le immagini delle icone sono crittografate nel tuo browser prima del caricamento, come il resto dei dati del tuo portafoglio. Le immagini del profilo sono pubbliche, poiché vengono mostrate come tuo avatar.